Vaqorinelx は、市場サイクル全体にわたって過去のシミュレーションを実行して余剰現金のリスク調整後の収益を推定し、オーストラリアの事業主に意思決定日の前に配分オプションの検証済みのビューを提供します。
バックテストされたモデル入力から生成された例示的な割り当てシナリオ。予測や投資の推奨ではありません。
Vaqorinelx は、特定のギャップを埋めるために開発されました。オーストラリアの中小企業は、運転資金を低利回り口座に保有することがよくあります。これは、代替策であるアクティブな配分には、リスクを管理するための明確なデータがないと認識されているリスクがあるためです。
このプラットフォームは、過去の市場データと予測モデリングを組み合わせて、さまざまな流動性とリスク設定の下での結果をシミュレートするため、意思決定は直感だけではなくバックテストされた証拠に基づいて行われます。
以下の各機能は、何が起こる可能性があるか、どの程度危険にさらされているか、現在何が起こっているかなど、資本配分の決定の異なる部分に対応します。
Vaqorinelx は、複数年の市場データに基づいてトレーニングされた機械学習モデルを適用し、単一点推定ではなく、特定の配分戦略に対する妥当な結果の範囲を予測します。アウトプットは、金利変動や流動性縮小を含む過去のボラティリティ期間に対してテストされた、確率加重収益範囲として表されます。
提案された戦略はすべて、意思決定者に届く前に、設定された下降シナリオに照らしてスコアリングされます。このフレームワークは、集中リスク、割り当てられたポジション間の相関関係、金利変動に対する感応度にフラグを立てるため、リスクは想定されるのではなく定量化されます。
戦略が実行されると、エンジンは受信した市場データを元のバックテスト済みの仮定に照らして追跡し、重大な逸脱を明らかにします。これにより、四半期ごとのレビューでずれが明らかになるのを待つのではなく、証拠に基づいて調整を行うことができます。
この 3 段階のプロセスを最初に通過しない限り、ライブ レコメンデーションは生成されません。その目的は透明性です。あらゆる出力をその背後にあるデータと仮定にまで遡ることができます。
過去の市場、レート、流動性データは、複数年の期間にわたって取り込まれ、クリーンアップされ、ギャップや異常が黙って補間されるのではなくフラグ付けされます。
候補の割り当て戦略は、さまざまなレートとボラティリティの条件下で過去のデータセットに対して実行され、それぞれがどのようにパフォーマンスを発揮するかを観察します。
結果はリスク調整後のリターンと資本効率に基づいてランク付けされ、使用された仮定と時間枠とともに表示されるため、結果を独立してレビューできます。
同じモデル化アプローチは、それぞれ異なる期間とリスク許容度を持ついくつかの異なる財務上の決定をサポートします。
バックテストされたドローダウンシナリオを参照点として使用し、短期流動性ニーズを損なうことなく、余剰営業キャッシュを期間構造全体にどのように配分できるかをモデル化します。
関連する保有期間にわたるシミュレートされたリターンパスに基づいて、今後の拡張に向けた資本の保有と当面の展開との間のトレードオフを評価します。
過去のボラティリティ事象に対して既存の資本ポジションをストレステストして、どこにエクスポージャーが集中しているか、またヘッジをすればドローダウンが減少するであろう場所を特定します。
これらの図はレポート出力の構造を示しており、サンプル バックテストの実行から抽出されています。これらは結果がどのように構成されているかを示すために提供されており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
バックテスト レポートには、シミュレーションされたウィンドウごとに実現された履歴結果に対するモデルの精度が含まれており、戦略の出力とともに開示されます。
シミュレーションの実行は時間を計測して記録され、遅延の数値はオンボーディング レビュー中に提供される技術文書に含まれています。
標準接続は会計エクスポートと銀行データ フィードをカバーしており、技術概要の統合ごとに文書化されています。
示されている図は、アカウントの特定の構成が保留中の例示的なプレースホルダーです。完全な指標は、リクエストに応じて技術概要で提供されます。
AI ベースの分析ツールを初めて評価するディレクターによって最も多く挙げられたポイント。
データは転送中も保存中も暗号化され、アクセスは組織のアカウント内の役割に基づいて制限されます。 Vaqorinelx はオーストラリアのプライバシー義務を念頭に置いて構築されており、完全なデータ処理の概要がオンボーディング前の技術概要の一部として提供されます。
ほとんどのアカウントは、標準の会計エクスポートまたは銀行データ フィードを介して接続します。専用のハードウェアは必要ありません。統合範囲は既存のシステムに依存し、コミット前の技術レビュー中に個別に範囲が決定されます。
すべての戦略の出力には、その生成に使用された仮定、時間枠、およびシナリオ セットが伴います。出力は、ブラックボックスの推奨事項として扱われるのではなく、ディレクターまたはアドバイザーによってレビューおよび異議が申し立てられるように設計されています。
技術概要では、アカウントを設定する前に、ビジネスに関連する方法論、サンプル出力、統合範囲について説明します。